EasyQuant

面向中国 A 股的事件驱动量化回测框架。

pip install easyquant-eqlib

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快速入门

从安装到运行第一个回测，15 分钟即可上手。

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操作指南

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分步教程

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API 参考

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Web 工作室

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核心能力

• 事件驱动回测 — initialize → run_daily → handle_data，与 JoinQuant / Zipline 一致
• A 股全量数据 — 日线/分钟线/Tick、财务摘要、资金流向、北向资金、涨跌停统计
• 风险分析 — Sharpe / Sortino / Max Drawdown / Alpha & Beta / Brinson 归因
• 组合风控 — VaR、策略相关性、集中度风险、Kill Switch 熔断
• 模拟盘 + PTrade/QMT 适配 — 实盘前验证 + 一键导出券商平台

最小示例

from eqlib import *

def initialize(context):
    g.security = '601390'
    set_benchmark('000300.XSHG')
    run_daily(market_open, time='every_bar')

def market_open(context):
    hist = attribute_history(g.security, 20, '1d', ['close'])
    ma20 = hist['close'].mean()
    price = hist['close'].iloc[-1]

    if price > ma20 * 1.02:
        order_value(g.security, context.portfolio.available_cash)
    elif price < ma20 * 0.98 and context.portfolio.positions.get(g.security):
        order_target(g.security, 0)

result = run_strategy(
    initialize,
    start_date='2024-01-01',
    end_date='2024-12-31',
    starting_cash=100000,
    securities=['601390'],
)

订单执行模型： order* API 在当前回调中只是下单，实际按下一交易日开盘价成交，避免前视偏差。详见 回测执行模型。

报告预览

MACD 趋势 + 成交量	布林带均值回归	支撑/阻力位
不同策略回测结果因市场环境而异，以上仅为示例	不同策略回测结果因市场环境而异，以上仅为示例	不同策略回测结果因市场环境而异，以上仅为示例

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本文档仅供学习研究，不构成投资建议。