编写策略

本篇导览

项目	说明
目标	理解策略骨架并编写第一个策略
前置	安装与快速上手

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1. 快速开始：编写并运行一个策略

一个可运行的策略至少包含：initialize(context)（初始化），以及用 run_daily 注册的交易函数。

from eqlib import *

def initialize(context):
    g.security = '601390'          # 工商银行
    set_benchmark('000300.XSHG')   # 沪深300 作为基准
    set_option('use_real_price', True)
    run_daily(market_open, time='every_bar')

def market_open(context):
    hist = attribute_history(g.security, 20, '1d', ['close'])
    ma20 = hist['close'].mean()
    current_price = hist['close'].iloc[-1]

    if current_price > ma20 * 1.02:
        order_value(g.security, context.portfolio.available_cash)
    elif current_price < ma20 * 0.98 and context.portfolio.positions.get(g.security):
        order_target(g.security, 0)

result = run_strategy(
    initialize,
    start_date='2024-01-01',
    end_date='2024-12-31',
    starting_cash=100000,
    benchmark='000300.XSHG',
    securities=['601390'],
    report_dir='reports',
)

运行后会输出 PNG、HTML、Markdown、JSON 四类报告文件。优先在浏览器打开 .html 查看完整报告。

订单执行模型：order* 系列 API 在当前回调里只是下单，实际按下一个交易日开盘价成交。

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2. 策略生命周期

initialize(context)          ← 回测开始时调用一次
    |
    v
before_trading_start(ctx, data)   ← 每个交易日开盘前调用（可选注册）
    |
    v
run_daily / run_weekly / run_monthly 定时函数
    |
    v
handle_data(context, data)   ← 每个交易日调用一次
    |
    v
after_trading_end(ctx, data) ← 每个交易日收盘后调用（可选注册）

2.1 initialize(context)

策略入口，每个策略必须定义。

def initialize(context):
    g.security = '601390'
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_order_cost(OrderCost(
        open_tax=0,
        close_tax=0.0005,
        open_commission=0.00025,
        close_commission=0.00025,
        min_commission=5,
    ))
    run_daily(market_open, time='every_bar')

2.2 handle_data(context, data)

每日交易逻辑。也可以用 run_daily 代替。

def handle_data(context, data):
    bar = data.get(g.security)
    if bar:
        log.info("%s 今日收盘: %.2f" % (g.security, bar.close))

2.3 盘前/盘后回调

from eqlib import before_trading_start, after_trading_end

def before_start(context, data):
    log.info("盘前检查...")

def after_end(context, data):
    log.info("盘后统计: 持仓 %d 只" % len(context.portfolio.positions))

before_trading_start(before_start)
after_trading_end(after_end)

2.4 g 全局对象

g 是策略级别的持久化存储，跨交易日有效。

def initialize(context):
    g.security = '601390'
    g.hold_days = 0

def market_open(context):
    g.hold_days += 1

⚠️ 注意：run_backtest 会清空 g

run_backtest（以及 run_strategy）在每次调用时都会清空 g 对象。因此：

• 在 initialize 内部设置 g 的属性是正确的做法。
• 不要在 run_backtest 外部设置 g.xxx，这些值会被清空。
• 对于模块级别的配置（如常量、参数），使用普通 Python 变量而非 g。

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