运行回测

本篇导览

项目	说明
目标	掌握三种回测接口
前置	编写策略

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1. 运行回测

1.1 run_strategy（推荐）

一站式运行回测并生成所有报告。

result = run_strategy(
    initialize,
    start_date='2024-01-01',
    end_date='2024-12-31',
    starting_cash=100000,
    benchmark='000300.XSHG',
    securities=['601390', '600519'],
    report_dir='reports',
)

1.2 run_backtest（精细控制）

只运行回测，不生成报告。

result = run_backtest(
    initialize,
    start_date='2024-01-01',
    end_date='2024-12-31',
    starting_cash=100000,
)

1.3 run_portfolio_backtest（组合回测）

面向多股票组合的高层接口。

from eqlib import StrategyConfig, run_portfolio_backtest

config = StrategyConfig(
    starting_cash=200000,
    securities=["601390", "600519", "000858"],
    benchmark="000300.XSHG",
    position_pct=0.33,
    start_date="2024-01-01",
    end_date="2024-12-31",
    report_suffix="momentum_v1",
)

def my_strategy(context):
    for sec in context.universe:
        hist = attribute_history(sec, 25, "1d", ["close"])
        if hist.empty:
            continue
        ma20 = hist["close"].tail(20).mean()
        price = hist["close"].iloc[-1]
        if price > ma20 * 1.02:
            order_value(sec, context.portfolio.available_cash)
        elif price < ma20 * 0.98 and context.portfolio.positions.get(sec):
            order_target(sec, 0)

result = run_portfolio_backtest(config, my_strategy, report_dir="reports")

1.4 基准对比

通过 benchmark 参数设置基准（默认 000300.XSHG 沪深300）。结果会自动计算 alpha、beta 和 information ratio。

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完整参数说明见 回测引擎 API 参考。