组合风控 API（实验性）¶

实验性功能

组合风控 API 为实验性功能，未来版本可能有变动。

PortfolioRiskMonitor¶

多策略组合风控监控器，用于监测 VaR、相关性、集中度等风险指标。

from eqlib import PortfolioRiskMonitor, RiskThresholds

# 创建监控器（可选自定义阈值）
thresholds = RiskThresholds(
    max_drawdown_yellow=0.15,
    max_drawdown_red=0.20,
    correlation_yellow=0.60,
)
monitor = PortfolioRiskMonitor(thresholds=thresholds)

# 添加策略回测结果
monitor.add_strategy("trend_following", result_a)
monitor.add_strategy("mean_reversion", result_b)

add_strategy¶

添加策略回测结果。

monitor.add_strategy(name, backtest_result)

参数	类型	说明
`name`	`str`	策略名称
`backtest_result`	`dict`	`run_backtest()` 返回的结果

portfolio_var¶

计算组合 VaR（历史模拟法）。

var_amount, var_pct = monitor.portfolio_var(confidence=0.95)

返回 (VaR金额, VaR百分比)。VaR 表示在给定置信度下，组合在未来一段时间内的最大预期损失。

correlation_matrix¶

计算策略间相关性矩阵。

corr_matrix = monitor.correlation_matrix()

返回 DataFrame，行列均为策略名称，值为 Pearson 相关系数。

concentration_risk¶

计算持仓集中度风险。

concentration = monitor.concentration_risk()

返回 dict：

字段	说明
`max_single_stock`	单股票最大持仓占比
`max_single_sector`	单板块最大持仓占比
`small_cap_pct`	微盘股占比（市值<50亿）
`num_holdings`	持仓股票数量
`top3_concentration`	前三大持仓占比

daily_check¶

每日综合风控检查（主入口）。

from eqlib import AlertLevel

report = monitor.daily_check()

返回 RiskReport 对象：

属性	说明
`timestamp`	检查时间
`alert_level`	预警级别：`YELLOW` / `RED` / `KILL_SWITCH`
`triggers`	触发的预警信息列表
`portfolio_var`	组合 VaR（金额）
`portfolio_var_pct`	组合 VaR（百分比）
`correlation_matrix`	策略相关性矩阵
`concentration`	集中度指标
`regime`	当前市场 regime：`bull` / `bear` / `oscillation` / `unknown`
`recommendations`	建议操作列表

check_kill_switch¶

熔断检查，返回需要立即执行的熔断操作列表。

from eqlib import check_kill_switch

actions = check_kill_switch(report)
# 返回如：["⚠️ 熔断触发：暂停所有策略，等待人工确认"]

RiskThresholds¶

风控阈值配置。

RiskThresholds(
    max_drawdown_yellow=0.15,   # 黄色预警回撤
    max_drawdown_red=0.20,      # 红色预警回撤
    max_drawdown_kill=0.25,     # 熔断回撤
    correlation_yellow=0.60,    # 黄色预警相关性
    correlation_red=0.75,       # 红色预警相关性
    correlation_kill=0.85,      # 熔断相关性
    single_stock_max=0.10,      # 单股票最大占比
    single_sector_max=0.30,     # 单板块最大占比
    var_confidence=0.95,        # VaR 置信水平
)

AlertLevel¶

预警级别枚举。

值	说明
`YELLOW`	监控关注，不触发动作
`RED`	需要人工介入
`KILL_SWITCH`	自动熔断 + 人工确认

使用示例¶

from eqlib import (
    PortfolioRiskMonitor,
    RiskThresholds,
    check_kill_switch,
    run_backtest,
)

# 运行两个策略
result_a = run_backtest(strategy_a, ...)
result_b = run_backtest(strategy_b, ...)

# 创建风控监控器
monitor = PortfolioRiskMonitor()
monitor.add_strategy("trend", result_a)
monitor.add_strategy("reversion", result_b)

# 每日检查
report = monitor.daily_check()
print(f"预警级别: {report.alert_level.value}")
print(f"触发因素: {report.triggers}")

# 熔断判断
actions = check_kill_switch(report)
for action in actions:
    print(action)