策略生命周期结构体¶

策略执行过程中框架自动传入的核心数据结构。

Context¶

策略执行上下文，由框架在回调时自动传入。

属性	类型	说明
`current_dt`	`datetime`	当前模拟时间
`start_date`	`date`	回测开始日期
`end_date`	`date`	回测结束日期
`frequency`	`str`	`'daily'` 或 `'minute'`
`portfolio`	`Portfolio`	投资组合对象
`universe`	`list[str]`	当前策略股票池
`run_params`	`dict`	回测参数字典

Portfolio¶

投资组合状态，通过 context.portfolio 访问。

属性	说明	用户输入
`starting_cash`	初始资金	由 `starting_cash` 参数设定
`available_cash`	可用现金	框架自动维护
`positions`	持仓字典，key 为股票代码	框架自动维护
`total_value`	总资产 = 现金 + 持仓市值	框架自动计算
`returns`	总收益率	只读

Position¶

单只股票持仓，通过 context.portfolio.positions[code] 访问。

属性	说明	用户输入
`security`	股票代码	框架自动设定
`amount`	持仓数量（股）	框架自动维护
`closeable_amount`	今日可卖数量（T+1 限制）	框架自动维护
`avg_cost`	持仓均价	框架自动计算
`total_value`	持仓市值	框架自动计算
`price`	当前价	只读

g — GlobalObject¶

策略级别的全局对象，用于跨交易日存储自定义变量。

from eqlib import g

def initialize(context):
    g.security = '601390'
    g.ma_period = 20

def market_open(context):
    hist = attribute_history(g.security, g.ma_period, '1d', ['close'])

⚠️ 重要提示：run_backtest 启动时会清空 g

run_backtest（以及 run_strategy）在每次调用时都会清空 g 对象。因此：

不要在 run_backtest 调用之前设置 g.xxx，这些值会在回测启动时被清空。
应该在 initialize(context) 内部设置 g.xxx，这样值会在回测开始时写入。
对于需要在回测外部共享的配置（如常量、参数），使用 Python 模块级变量而非 g。

# ❌ 错误：run_backtest 会清空 g.universe
g.universe = ['601398', '600519']
run_backtest(initialize, ...)

# ✅ 正确：在 initialize 内部设置
def initialize(context):
    g.universe = ['601398', '600519']