数据 API¶

获取历史行情、实时数据、财务信息、A 股特色数据等。

get_price¶

获取历史价格数据。

get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, count=None)

参数	类型	必填	说明
`security`	`str` 或 `list`	是	股票代码
`start_date`	`str`/`date`	否	开始日期
`end_date`	`str`/`date`	否	结束日期
`frequency`	`str`	否	仅支持 `'daily'`
`fields`	`list`	否	指定返回字段
`count`	`int`	否	返回最近 N 根 bar

返回 DataFrame（单只）或 dict[str, DataFrame]（多只）。

history¶

获取从当前回测时间向前推 count 根 bar 的数据。仅在策略回调内可用。

history(count, unit='1d', field='close', security=None, df=False)

attribute_history¶

获取单只股票的历史属性数据。

attribute_history(security, count, unit='1d', fields=('close',), df=True, skip_paused=True, fq='pre')

返回 DataFrame，列包括：open, high, low, close, volume, money, pct_change, turnover。

get_current_data¶

获取全部 A 股实时快照。返回 dict[str, dict]，包含 code, name, price, pct_change, volume, pe, pb, total_value 等字段。

get_security_info¶

获取单只股票基本信息。返回 SecurityInfo 对象（code, name, industry, total_shares, float_shares, total_value, list_date）。

get_valuation¶

获取估值数据。返回 dict 或 None。

scan_market¶

扫描 A 股并筛选。

scan_market(min_price=10, min_pct_change=3, max_pct_change=5, max_pe=50)

get_financial_screen¶

按财务指标筛选。

get_financial_screen(min_pe=None, max_pe=None, min_pb=None, max_pb=None, min_roe=None)

get_all_securities¶

获取全部 A 股列表。返回 DataFrame（code, name）。

get_trade_days¶

获取交易日历。返回 list[date]。

指数与行业¶

API	说明	返回
`get_index_stocks(index_code)`	指数成分股	`DataFrame`
`get_industry_list()`	所有行业板块	`list[str]`
`get_industry_stocks(industry_name)`	某行业成分股	`DataFrame`
`get_industry(code)`	单只股票行业分类	`dict` 或 `None`
`get_index_weights(index_code, date=None)`	指数成分股权重	`DataFrame`

概念板块¶

API	说明	返回
`get_concept_list()`	所有概念板块	`list[str]`
`get_concept_stocks(concept_name)`	概念股成分	`DataFrame`

分钟线数据¶

fetch_minute_data(code, period='5m', start_date=None, end_date=None, adjust='qfq')
get_price_minute(security, count=None, period='5m', fields=None, adjust='qfq')

支持周期：1m, 5m, 15m, 30m, 60m。

Tick 数据¶

get_tick_data(code, trade_date=None)

资金流与龙虎榜¶

get_money_flow(code, start_date=None, end_date=None, count=None)
get_billboard_list(stock_list=None, date=None, start_date=None, end_date=None)

A 股特色数据¶

get_north_money_flow¶

北向资金流向（沪股通 + 深股通汇总）。

get_north_money_flow(start_date=None, end_date=None)

参数	类型	说明
`start_date`	`str`/`date`	开始日期，默认 30 天前
`end_date`	`str`/`date`	结束日期，默认今天（中国时区）

返回 DataFrame，列包括：

列名	说明
`date`	交易日期
`net_buy`	净买入额（亿元）
`total_buy`	总买入额（亿元）
`total_sell`	总卖出额（亿元）

from eqlib import get_north_money_flow

# 获取近 3 个月北向资金
north = get_north_money_flow(start_date="2024-01-01", end_date="2024-03-31")

# 计算近 5 日净买入
recent_5d = north["net_buy"].tail(5).sum()
if recent_5d > 50:
    print("北向资金强势流入")

注意：使用中国时区 (UTC+8) 确定"今天"，缓存有效期 1 小时。

get_margin_data¶

融资融券数据（全市场汇总）。

get_margin_data(start_date=None, end_date=None)

返回 DataFrame，列包括：

列名	说明
`date`	交易日期
`margin_balance`	融资余额（亿元）
`margin_buy`	融资买入额（亿元）
`margin_repay`	融资偿还额（亿元）- 第一行为 NaN
`short_balance`	融券余额（亿元）

from eqlib import get_margin_data

margin = get_margin_data(start_date="2024-01-01", end_date="2024-03-31")

# 融资余额变化率
margin["change_pct"] = margin["margin_balance"].diff(5) / margin["margin_balance"].shift(5) * 100

注意：margin_repay 第一行为 NaN（无前日余额可计算），用户可通过 dropna() 或 fillna() 处理。

get_limit_up_down_stats¶

涨跌停统计（每日涨停/跌停数量）。

get_limit_up_down_stats(start_date=None, end_date=None)

返回 DataFrame，列包括：

列名	说明
`date`	交易日期
`limit_up_count`	涨停股票数量
`limit_down_count`	跌停股票数量
`api_error_count`	API 调用失败次数（数据质量监控）

from eqlib import get_limit_up_down_stats

stats = get_limit_up_down_stats()

# 系统性风险预警
latest_down = stats["limit_down_count"].iloc[-1]
if latest_down > 100:
    print("⚠️ 系统性风险预警")

注意：API 只支持最近 30 个交易日，超出范围会发出警告。

get_restriction_release¶

限售股解禁（未来 N 天解禁列表）。

get_restriction_release(days=30)

参数	类型	说明
`days`	`int`	未来天数范围，默认 30

返回 DataFrame，列包括：

列名	说明
`code`	股票代码
`name`	股票名称
`release_date`	解禁日期
`release_amount`	解禁数量（万股）
`release_value`	解禁市值（亿元）
`release_pct`	占解禁前流通市值比例

from eqlib import get_restriction_release

# 获取未来 30 天解禁
releases = get_restriction_release(days=30)

# 大额解禁预警
large = releases[releases["release_value"] > 50]
print(f"大额解禁: {len(large)} 只")

财务数据¶

get_financial_abstract(code)

链式选股 API¶

query(*fields)
get_fundamentals(query_or_code, date=None)

可用字段通过 valuation 命名空间访问：code, market_cap, total_value, float_value, pe, pb, turnover, price, pct_change。

链式方法：.filter()、.order_by()、.limit()。

q = query(valuation.code, valuation.market_cap, valuation.pe) \
    .filter(valuation.market_cap.between(20, 30), valuation.pe > 0) \
    .order_by(valuation.market_cap.asc()) \
    .limit(5)
df = get_fundamentals(q)

get_current_data_object¶

获取带属性访问的实时行情快照。返回 dict[str, _StockDataObj]。

get_extras¶

获取额外数据字段（'is_st' 或 'net_value'）。

股票池管理¶

set_universe(security_list)   # 设置策略股票池
get_universe()                 # 获取当前股票池

本地文件¶

API	说明
`download_stock_data(code, start_date, end_date, adjust='qfq', output_dir=None)`	下载日线数据为 CSV
`load_csv(path, index_col='date', parse_dates=True)`	从本地 CSV 加载数据
`clear_cache()`	清除内存缓存
`save_stock_local(security, start_date, end_date)`	下载并保存本地
`load_stock_local(security, start_date, end_date)`	从本地加载
`has_local_data(security)`	检查是否存在
`list_local_stocks()`	列出所有本地文件
`remove_local_data(security)`	删除单个文件
`clear_all_local_data()`	清空所有本地文件