Examples（示例总览）¶
本篇导览
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 目标 | 按编号快速定位 examples/ 下脚本用途与推荐运行方式 |
| 前置 | 在仓库根目录执行 pip install .（或 pip install -e .） |
本文件是 examples/ 目录的准确导航与快速入口，按实际文件整理。
快速开始¶
在仓库根目录安装 eqlib（如未安装）：
运行示例：
依赖：akshare、pandas、numpy、matplotlib、scipy（见项目 pyproject.toml）。多数回测示例使用 use_local=True：首次会下载并写入 data/，之后优先读本地 CSV。
示例清单¶
| # | 文件/目录 | 说明 | 运行命令 |
|---|---|---|---|
| 01 | 01_fetch_data.py |
基础数据 API：历史行情、CSV、本地加载、市场扫描 | python examples/01_fetch_data.py |
| 02 | 02_write_strategy.py |
策略编写模板（双均线、RSI、多股轮动） | 不直接运行 |
| 03 | 03_run_backtest.py |
端到端回测 + 图表/报告输出 | python examples/03_run_backtest.py |
| 04 | 04_stock_screener.py |
实时选股（价格/涨跌幅/PE + 金叉） | python examples/04_stock_screener.py |
| 05 | 05_paper_trade.py |
模拟盘（实时行情轮询） | python examples/05_paper_trade.py |
| 06 | 06_advanced_api.py |
调度、组合优化、归因分析 | python examples/06_advanced_api.py |
| 07 | 07_market_data.py |
财务/行业/指数/分钟线/tick 数据接口 | python examples/07_market_data.py |
| 08 | 08_lifecycle_callbacks.py |
生命周期回调、股票池管理 | python examples/08_lifecycle_callbacks.py |
| 09 | 09_attribution_analysis.py |
绩效指标 + Brinson + 因子分析 | python examples/09_attribution_analysis.py |
| 10 | 10_index_concept.py |
指数与概念策略 | python examples/10_index_concept.py |
| 11 | 11_utils_library.py |
eqlib.utils 全量工具示例 |
python examples/11_utils_library.py |
| 12 | 12_portfolio_backtest.py |
StrategyConfig 组合回测 |
python examples/12_portfolio_backtest.py |
| 13 | 13_ptrade_export.py |
导出 PTrade/QMT 策略脚本 | python examples/13_ptrade_export.py |
| 14 | 14_bollinger_strategy.py |
布林带均值回归策略 | python examples/14_bollinger_strategy.py |
| 15 | 15_macd_volume_strategy.py |
MACD + 成交量确认 + ATR 止损 | python examples/15_macd_volume_strategy.py |
| 16 | 16_multi_factor_strategy.py |
多因子选股 + 周调仓 | python examples/16_multi_factor_strategy.py |
| 17 | 17_grid_trading_strategy.py |
网格交易策略 | python examples/17_grid_trading_strategy.py |
| 18 | 18_strategy_comparison.py |
多策略同标的同周期对比 | python examples/18_strategy_comparison.py |
| 19 | 19_local_data_backtest.py |
本地数据回测（下载/列出/清理本地数据） | python examples/19_local_data_backtest.py |
| 20 | 20_sr_strategy/ |
支撑阻力位组合策略完整案例 | python examples/20_sr_strategy/run_backtest.py |
| 21 | 21_combined_strategy/ |
全天候 Alpha 综合策略 | python examples/21_combined_strategy/run_backtest.py |
| 22 | 22_stock_selection_strategy.py |
run_selection 选股接口（三种写法） |
python examples/22_stock_selection_strategy.py |
| 23 | 23_small_cap_query_example.py |
小市值选股（query/valuation 链式筛选） | python examples/23_small_cap_query_example.py |
| 24 | 24_quick_report_test.py |
快速回测验证报告格式 | python examples/24_quick_report_test.py |
06 — 高级 API：调度、组合优化、归因分析¶
演示 eqlib 高级功能：策略调度（run_weekly/run_monthly）、组合优化（最小方差/最大夏普/风险平价）、归因分析（Brinson + Fama-French）。
涉及 API： portfolio_optimizer、MinVariance、MaxSharpe、RiskParity、analyze_returns、brinson_attribution、fama_french_analysis
07 — 扩展数据 API¶
财务摘要与报表、按财务指标筛选、指数成分股与权重、行业/概念板块、分钟线 K 线、Tick 数据。
涉及 API： get_financial_abstract、get_financial_screen、get_index_stocks、get_industry_list、get_industry_stocks、fetch_minute_data、get_price_minute、get_tick_data
08 — 生命周期回调与股票池管理¶
before_trading_start（开盘前回调）、after_trading_end（收盘后统计）、set_universe / get_universe（动态股票池）、run_monthly（每月调仓）。
涉及 API： before_trading_start、after_trading_end、set_universe、get_universe、get_trade_days、run_monthly、get_extras
09 — 绩效归因分析¶
多股票动量策略 + 完整的回测后分析：绩效指标、Brinson 归因、Fama-French 因子分析、报告生成。
涉及 API： analyze_returns、brinson_attribution、fama_french_analysis、generate_chart、generate_report_md、generate_report_json
10 — 指数与概念策略¶
从指数成分股构建策略股票池，探索概念/主题板块。
涉及 API： get_index_stocks、get_index_weights、get_concept_list、get_concept_stocks、get_industry
11 — 工具库¶
全面演示 eqlib.utils：技术指标（MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/布林带/ATR/ADX/CCI/威廉指标/ROC/OBV）、统计分析（滚动夏普/Beta/Z-Score/VaR/CVaR/CAGR）、资金管理（Kelly/ATR 仓位/固定比例/风险平价）、支撑阻力位（枢轴点/斐波那契/唐奇安/成交量分布/缺口检测/追踪止损）。
涉及 API： utils.ma、utils.ema、utils.macd、utils.rsi、utils.kdj、utils.boll、utils.atr、utils.adx、utils.rolling_sharpe、utils.value_at_risk、utils.max_drawdown、utils.cagr、utils.kelly_criterion、utils.atr_position_size、utils.fixed_fraction_size、utils.risk_parity_weights、utils.pivot_classic、utils.support_resistance_levels、utils.fibonacci_retracement、utils.donchian、utils.volume_profile_support_resistance、utils.trailing_stop、utils.gap_up_down
12 — 组合回测模式¶
使用 StrategyConfig 和 run_portfolio_backtest 进行多股票组合回测，通过 report_suffix 参数区分不同版本。
涉及 API： StrategyConfig、run_portfolio_backtest、context.universe、order_value、order_target
13 — 导出 PTrade/QMT 策略¶
将 EasyQuant 策略一键转换为 PTrade/QMT 平台可运行的格式，自动转换股票代码格式，兼容全部 API。
涉及 API： start、on_bar、export_ptrade_script、QMT_TEMPLATE
14 — 布林带均值回归策略¶
价格触及下轨买入，触及上轨卖出，内置止损机制。适合震荡市中的高抛低吸操作。
涉及 API： utils.boll、order_value、order_target、set_order_cost
15 — MACD 趋势跟踪 + 成交量确认¶
MACD 金叉/死叉判断趋势方向，成交量放大确认信号，ATR 追踪止损。
涉及 API： utils.macd、utils.atr、order_value、order_target
16 — 多因子选股 + 每周轮动¶
动量因子 + 成交量因子 + 价格过滤，每周一调仓，等权配置排名前 N 的股票。
涉及 API： run_weekly、attribute_history、context.universe、order_value
17 — 网格交易策略¶
设定价格区间并划分为 N 个网格级别，价格下跌买入，价格上涨卖出。适合低波动、区间震荡的股票。
涉及 API： order_value、order、attribute_history
18 — 多策略对比¶
在同一只股票和同一时间段内，横向对比买入持有、均线交叉、RSI 均值回归、布林带四种策略表现。
涉及 API： run_backtest、analyze_returns、record
19 — 本地数据回测模式¶
首次运行从网络下载数据保存到本地 CSV，后续运行从本地加载无需网络。适合离线回测和批量预下载。
涉及 API： use_local、has_local_data、list_local_stocks、save_stock_local、clear_all_local_data
20 — 支撑阻力位组合策略（完整实盘案例）¶
基于支撑阻力位、RSI、MACD、ATR 和唐奇安通道的多股票组合策略，在 8 只不同行业的 A 股中进行交易。
涉及 API： utils.support_resistance_levels、utils.rsi、utils.macd、utils.atr、utils.donchian、order_value、order_target、record
21 — 全天候 Alpha 综合策略¶
多因子 + 行业轮动 + RSI/MACD/布林带 + ATR 止损的综合策略。
22 — 定期选股调仓¶
run_selection 选股接口：ST/PB/动量过滤 + 多因子打分 + Top-N 选股，支持普通函数、StockSelector 子类、run_strategy 参数三种方式。
涉及 API： run_selection、filter_st_stocks、filter_paused_stocks、TopNSelector、MultiFactorSelector、fetch_factor_data
23 — 小市值选股（query API）¶
演示 query() / valuation / get_fundamentals() 链式筛选 API。
涉及 API： query、valuation、get_fundamentals、filter_paused_stocks、order_value、order_target_value
24 — 快速回测验证¶
快速运行简单回测，验证 PNG/HTML/MD/JSON 四类报告输出格式是否正常。适合在修改报告代码后快速验证。
涉及 API： run_backtest、generate_chart、generate_html_report、generate_report_md、generate_report_json、analyze_returns
运行与行为说明¶
- 示例 04、07、05 依赖实时行情，建议交易时段运行。
- 示例 05、21 的模拟盘为持续运行脚本，使用
Ctrl+C停止。 - 本地回测中，
order*是下单请求：先进入队列，再在下一交易日开盘价撮合成交。 - 回测报告通常输出到
reports/目录。 - 多数回测示例带
use_local=True：配合examples/19_local_data_backtest.py预下载后，可显著减少重复请求。